股指期货交易持仓限额
Ⅰ 个人买卖股指期货最大持仓是多少
(1)进行投机交易的客户号某一合约单边持仓限额为100手。进行套期保值交易和套利交易的客户号的持仓按照交易所有关规定执行，不受100手持仓限额的限制。
(2)某一合约结算后单边总持仓量超过10万手的，结算会员下一交易日该合约单边持仓量不得超过该合约单边总持仓量的25％。
对于确实需要利用股指期货进行套期保值的会员或客户，可以按交易所套期保值管理办法中的相关要求申请套期保值额度，以豁免持仓限额限制。
专业经纪人为你解答。
Ⅱ 持仓限额制度是什么
你好，为了防止和打击操纵市场行为，除了合理设计期货合约、完善保证金制度以外，实行持仓限额制度十分必要。
在《中国金融期货交易所风险控制管理办法》中，持仓限额是指交易所规定会员或客户可以持有的，按单边计算的某一合约持仓的最大数额。如果同一客户在不同会员处开仓交易，则要将该客户在各账户下的持仓合并计算。
对于确实需要利用股指期货进行套期保值的会员或客户，可以向中金所申请豁免持仓限制，提供有关证明材料，中金所可以根据市场情况决定是否批准其要求。
具体的限仓标准根据中金所的规定执行，会员和客户达到或超过持仓限额的，不得同方向开仓交易。
Ⅲ 銆婅偂鎸囨湡璐с嬶細娑ㄨ穼鍋滄澘鍒跺害銆佹寔浠撻檺棰濆埗搴︺佸ぇ鎴锋寔浠撴姤鍛婂埗搴﹀拰椋庨櫓璀︾ず鍒跺害
1
鑲℃寚鏈熻揣鐨勬定璺屽仠鏉垮埗搴︿笌鑲＄エ鐨勬定璺屽仠鏉垮埗搴︽湁浠涔堜笉鍚岋紵
鑲＄エ甯傚満鍜屽晢鍝佹湡璐у競鍦哄潎瀹炶屾定璺屽仠鏉垮埗搴︺傗滄定鍋滄澘鈥濆拰鈥滆穼鍋滄澘鈥濈殑璇存硶璧锋簮浜庡浗澶栦氦鏄撴墍鎷嶅崠鏃讹紝鐢ㄦ湪鏉挎暡鍑绘岄潰鏉ヨ〃绀烘垚浜ゆ垨鍋滄涔板崠銆傝偂绁ㄥ競鍦鸿剧珛娑ㄨ穼鍋滄澘鍒跺害鏄涓轰簡闃叉浜ゆ槗浠锋牸鐨勬毚娑ㄦ毚璺岋紝鎶戝埗杩囧害鎶曟満鐜拌薄锛屼粠鑰屽规瘡鍙鑲＄エ褰撳ぉ浠锋牸鐨勬定璺屽箙搴︿簣浠ラ傚綋闄愬埗锛屽嵆瑙勫畾浜ゆ槗浠锋牸鍦ㄤ竴涓浜ゆ槗鏃ヤ腑鐨勬渶澶ф尝鍔ㄥ箙搴︿负鍓嶄竴浜ゆ槗鏃ユ敹鐩樹环涓婁笅鐨勭櫨鍒嗕箣鍑狅紝瓒呰繃鍚庡仠姝浜ゆ槗銆傜洰鍓嶏紝鍦ㄥ彂杈惧浗瀹舵垨鍦板尯鐨勬垚鐔熻偂绁ㄥ競鍦猴紝濡傜編鍥藉拰涓鍥介欐腐鏄娌℃湁娑ㄨ穼鍋滈檺鍒剁殑锛屽彧鏈夊綋鑲＄エ甯傚満鍙戠敓宸ㄥぇ娉㈠姩鏃讹紝涓鍒鑲＄エ鐨勬定璺屽仠鏉块檺鍒舵墠鍚鍔ㄣ傚彂杈惧浗瀹舵垨鍦板尯鐨勬湡璐у競鍦猴紝涓鑸閮芥槸鏈夋定璺屽仠闄愬埗鐨勶紝鍙鏈夊皯鏁板浗瀹跺傝嫳鍥界殑浼︽暒閲戝睘浜ゆ槗鎵锛圠ME锛夋病鏈夋定璺屽仠闄愬埗銆
鍦ㄦ定璺屽仠鏉垮埗搴︽柟闈锛岃偂绁ㄥ競鍦哄拰鏈熻揣甯傚満涔熸槸鏈夊尯鍒鐨勩傝櫧鐒朵袱鑰呮定璺屽仠鏉垮箙搴﹂兘鏄卤10%,浣嗘湡璐у競鍦虹殑娑ㄨ穼鍋滄澘骞呭害鐨勮＄畻鍩哄噯涓庤偂绁ㄦ定璺屽仠鏉跨殑璁＄畻鍩哄噯涓嶅悓銆傝偂绁ㄥ競鍦烘定璺屽仠骞呭害鏄涓婁竴浜ゆ槗鏃ユ敹鐩樹环鐨劼10%锛岃偂鎸囨湡璐у悎绾︾殑姣忔棩娑ㄨ穼鍋滃箙搴︿负涓婁竴浜ゆ槗鏃ョ粨绠椾环鐨劼10%銆傛敹鐩樹环鏄涓涓鏃剁偣浠锋牸,鑲℃寚鏈熻揣鐨勭粨绠椾环鏄鏀跺競鍓嶄竴灏忔椂鐨勫姞鏉冨钩鍧囦环,鍚屼竴涓浜ゆ槗鏃ョ殑鏀剁洏浠蜂笌缁撶畻浠蜂竴鑸鏄涓嶅悓鐨勶紝鍏蜂綋璁＄畻鏂规硶瑙佷笅鍥俱
鍥捐偂鎸囨湡璐ф定璺屽仠鏉夸环浣嶈＄畻绀烘剰鍥
姝ゅ栵紝鑲℃寚鏈熻揣鍦ㄦ定璺屽仠鏉垮埗搴︽柟闈㈣繕鏈夊叾鐗规畩鐨勮勫畾銆傛牴鎹涓閲戞墍浜ゆ槗瑙勫垯锛屾ｅ父鎯呭喌涓嬶紝鑲℃寚鏈熻揣娑ㄨ穼鍋滄澘骞呭害瑙勫畾涓轰笂涓浜ゆ槗鏃ョ粨绠椾环鐨劼10锛咃紝瀛ｆ湀鍚堢害涓婂競棣栨棩娑ㄨ穼鍋滄澘骞呭害涓烘寕鐩樺熀鍑嗕环鐨劼20锛呫傚湪鏈鍚庝氦鏄撴棩锛屼负浜嗕娇鑲℃寚鏈熻揣鍚堢害浠锋牸娉㈠姩鏈夎冻澶熺殑鑷鐢辩┖闂达紝姝ゆ椂鐨勬定璺屽仠鏉垮箙搴﹀皢璋冩暣涓烘ｅ父鎯呭喌涓嬬殑涓ゅ嶏紝鍗20锛呫傝繖涓鐐逛笌鍟嗗搧鏈熻揣涓嶅悓銆
2
涓轰粈涔堣佸埗瀹氭寔浠撻檺棰濆埗搴︺佸ぇ鎴锋寔浠撴姤鍛婂埗搴﹀拰椋庨櫓璀︾ず鍒跺害锛
鎸佷粨闄愰濆埗搴︽槸浜ゆ槗鎵涓轰簡闃叉㈠競鍦洪庨櫓杩囧害闆嗕腑浜庡皯鏁颁氦鏄撹咃紝浠ュ強涓轰簡闃茶寖鎿嶇旱甯傚満琛屼负锛屽规姇璧勮呯殑鎸佷粨閲忚繘琛岄檺鍒剁殑鍒跺害銆傛寔浠撻檺棰濇潯娆句篃鍙浠ラ槻姝㈠競鍦洪庨櫓杩囧害闆嗕腑锛涘惁鍒欙紝涓鏃﹀競鍦哄嚭鐜板墽鐑堟尝鍔ㄨ屽皯鏁板ぇ鎴锋棤娉曟壙鍙楀法棰濇崯澶憋紝灏嗗紩鍙戝ぇ闈㈢Н浜ゅ壊杩濈害椋庨櫓锛屽苟浣块庨櫓钄撳欢鍒版暣涓甯傚満锛屽紩鍙戝競鍦哄穿婧冦
鎸佷粨闄愰濓紝鏄鎸囦氦鏄撴墍瑙勫畾鏈熻揣鍏鍙告垨鑰呭㈡埛鍙浠ユ寔鏈夌殑銆佹寜鐓у崟杈硅＄畻鐨勬煇涓鍚堢害鎸佷粨鐨勬渶澶ф暟閲忋
浜ゆ槗鎵瀵规湡璐у叕鍙稿拰瀹㈡埛鐨勮偂鎸囨湡璐у悎绾︽寔浠撻檺棰濆叿浣撹勫畾濡備笅锛
1.瀵规瘡涓瀹㈡埛鍙蜂腑鏌愪竴鍚堢害鍗曡竟鎸佷粨瀹炶岀粷瀵规暟棰濋檺浠擄紝鎸佷粨闄愰濅负100鎵嬶紱
2.瀵瑰崟杈规绘寔浠撻噺瓒呰繃10涓囧紶鐨勬煇涓鍚堢害锛屼氦鏄撴墍浼氬憳鐨勮ュ悎绾﹀崟杈规寔浠撻噺涓嶅緱瓒呰繃璇ュ悎绾﹀崟杈规绘寔浠撻噺鐨25锛呫
浣嗚幏鎵瑰楁湡淇濆奸濆害鐨勪氦鏄撴墍浼氬憳鎴栬呭㈡埛鐨勬寔浠撲笉鍙椾笂杩版潯娆鹃檺鍒躲
褰撴姇璧勮呮寔浠撹揪鍒版垨鑰呰秴杩囨寔浠撻檺棰濈殑锛屼笉寰楀啀鍚屾柟鍚戝紑浠撲氦鏄撳炲姞鏂扮殑鎸佷粨锛屽苟瑕佹寜鐓т腑閲戞墍鍒跺畾鐨勫ぇ鎴锋寔浠撴姤鍛婂埗搴﹀拰寮鸿屽钩浠撳埗搴﹀強鏃跺勭悊瓒呰繃鎸佷粨闄愰濈殑澶村搞
鏈夌殑澶ф満鏋勬姇璧勮呭彲鑳戒細鍔ㄦ鑴戠瓔锛屽氬湪鍑犲舵湡璐у叕鍙稿紑鎴峰仛浜ゆ槗涓嶅氨鑳界獊鐮翠笂杩版寔浠撻檺棰濅簡鍚楋紵杩欑嶅仛娉曟槸涓嶈兘寰楅炵殑銆傚洜涓烘湡璐у競鍦轰笂姣忎釜浜ゆ槗鑰呴兘琚浜ゆ槗鎵鎺堜簣浜嗗敮涓瀵瑰簲鐨勪氦鏄撶紪鐮併備氦鏄撶紪鐮佹槸瀹㈡埛杩涜屾湡璐т氦鏄撶殑涓撶敤浠ｇ爜锛岀被浼艰偂绁ㄥ競鍦轰笂鐨勮偂涓滀唬鐮併備竴鎴蜂竴鐮佸埗搴︿繚璇佷簡鎶曡祫鑰呭紑鎴风殑鐪熷疄鎬э紝渚夸簬浜ゆ槗鎵鎺屾彙鎶曡祫鑰呬氦鏄撳強鎸佷粨鐘跺喌锛屽规湡璐у叕鍙搞佹姇璧勮呰繘琛屾湁鏁堢殑椋庨櫓绠＄悊锛岄伩鍏嶅嚭鐜颁竴鎴峰氱爜銆佸垎浠撴搷绾电殑娣蜂贡鐘跺喌锛屾洿鏈夊埄浜庝繚璇佸競鍦虹殑骞崇ǔ杩愯屻備氦鏄撶紪鐮佺敱浼氬憳鍙峰拰瀹㈡埛鍙蜂袱閮ㄥ垎缁勬垚锛屽叡12浣嶆暟瀛椼傚墠4浣嶄负浼氬憳鍙凤紝鍚8浣嶄负瀹㈡埛鍙凤紝鎶曡祫鑰呭湪涓嶅悓鐨勬湡璐у叕鍙稿紑鎴锋椂寰楀埌鐨勪氦鏄撶紪鐮侊紝鍓4浣嶄笉鍚岋紝鍥犲悇瀹舵湡璐у叕鍙哥殑浼氬憳鍙蜂笉鍚岋紝浣嗗悗8浣嶇浉鍚岋紝鍥犳わ紝鍚8浣嶇浉鍚岀殑鍚屼竴涓缂栫爜鐨勫㈡埛涓嶈哄湪鍝瀹舵湡璐у叕鍙歌繘琛岃偂鎸囨湡璐т氦鏄擄紝鍏跺湪鏌愪竴鍚堢害鐨勬寔浠撴婚噺涓鏃﹁秴鍑100鎵嬫寔浠撻檺棰濊勫畾锛屽垯澶氫綑鐨勫ご瀵告棤娉曟垚浜ゃ
妗堜緥
鏌愭姇璧勮呭湪涓婃捣鐢叉湡璐у叕鍙稿紑鎴峰悗锛岀敳鏈熻揣鍏鍙稿皢鍏跺紑鎴疯祫鏂欏綍鍏ヤ腑鍥芥湡璐т繚璇侀噾鐩戞帶涓蹇冩湁闄愯矗浠诲叕鍙哥殑瀹㈡埛缁熶竴寮鎴风郴缁熶腑锛屽悜鏈熻揣浜ゆ槗鎵鐢宠蜂氦鏄撶紪鐮併傚亣濡備粬鑾峰緱鐨勮偂鎸囨湡璐т氦鏄撶紪鐮佷负锛002500001535銆備笉涔咃紝浠栧張鍘绘︽眽鐨勪箼鏈熻揣鍏鍙稿紑鎴凤紝涔欐湡璐у叕鍙稿張灏嗗叾寮鎴疯祫鏂欏綍鍏ヤ腑鍥芥湡璐т繚璇侀噾鐩戞帶涓蹇冩湁闄愯矗浠诲叕鍙哥殑瀹㈡埛缁熶竴寮鎴风郴缁熶腑锛屽悜鏈熻揣浜ゆ槗鎵鐢宠蜂氦鏄撶紪鐮侊紝鍒欎粬鍙堣幏寰椾竴涓浜ゆ槗缂栫爜锛000800001535銆傛敞鎰忥紝涓や釜缂栫爜鍓4浣嶄笉鍚岃屽悗8浣嶇浉鍚屻傛煇鏃ワ紝璇ユ姇璧勮呴氳繃缃戜笂浜ゆ槗锛屽湪鐢插叕鍙镐拱鍏ヤ簡鑲℃寚鏈熻揣IF1206鍚堢害80鎵嬶紝闅忓悗锛屽張鍑嗗囧湪涔欏叕鍙镐拱鍏ュ悓涓鍚堢害30鎵嬨傜粨鏋溾滀拱鍏30鎵嬧濈殑浜ゆ槗鎸囦护杈撳叆鍚庢棤娉曟垚浜ゃ傚洜涓轰氦鏄撴墍鐨勪氦鏄撶郴缁熻蒋浠惰剧疆鏈100鎵嬬殑鏈楂橀檺棰濈▼搴忥紝骞惰嚜鍔ㄨ窡瀵诲瑰簲鍒拌ユ姇璧勮呯殑浜ゆ槗缂栫爜锛屽湪鍙戠幇璇ョ紪鐮佷笂瓒呭嚭浜100鎵嬬殑鏈楂橀檺棰濆悗锛屾嫆缁濆叾浜ゆ槗鎸囦护銆
閫氳繃瀹炴柦澶ф埛鎸佷粨鎶ュ憡鍒跺害锛屼腑閲戞墍鍙浠ュ规寔浠撻噺杈冨ぇ鐨勬姇璧勮呰繘琛岄噸鐐圭洃鎺э紝浜嗚В鍏舵寔浠撳姩鍚戙佹剰鍥撅紝瀵逛簬鏈夋晥闃茶寖甯傚満椋庨櫓鏈夌Н鏋佷綔鐢ㄣ
椋庨櫓璀︾ず鍒跺害锛屾槸鎸囦腑閲戞墍璁や负蹇呰佹椂锛屽彲浠ュ垎鍒鎴栧悓鏃堕噰鍙栬佹眰鏈熻揣鍏鍙稿強鏈烘瀯鎶曡祫鑰呮姤鍛婃儏鍐点佽皥璇濇彁閱掋佷功闈㈣︾ず銆佸叕寮璋磋矗銆佸彂甯冮庨櫓璀︾ず鍏鍛婄瓑鎺鏂戒腑鐨勪竴绉嶆垨澶氱嶏紝浠ヨ︾ず鍜屽寲瑙ｉ庨櫓銆傝繖涓鍒跺害涓昏佹槸閽堝规湡璐у叕鍙稿強鏈烘瀯鎶曡祫鑰呯殑涓嶈壇浜ゆ槗琛屼负銆
瀵逛腑灏忔暎鎴锋潵璇达紝鍥犺祫閲戝疄鍔涙墍闄愶紝鏃犻』鎷呭績鎸佷粨鏁伴噺浼氳Е鍒伴檺棰濄傛寔浠撻檺棰濆埗搴︺佸ぇ鎴锋寔浠撴姤鍛婂埗搴﹀拰椋庨櫓璀︾ず鍒跺害鏄剧劧閮芥槸閽堝规満鏋勫ぇ瀹㈡埛鐨勶紝瀵逛腑灏忔暎鎴峰叿鏈変繚鎶や綔鐢ㄣ
Ⅳ 股指期货每天交易限制几手
一、 持仓限制
对投资者同一品种单个合约月份单边持仓实行绝对数额限仓，自然人持仓限额为1000手，法人持仓限额为5000手。
二、强行平仓制度
1.每天上午节由会员自平，上午节后由交易所强平。
2.当某结算会员的代理账户出现违约时，交易所会冻结自营会员开仓权限，然后把自营会员的多余结算准备金移入代理账户。如果仍然不足于弥补亏损，则强平其自营账户，所释放的资金来补足代理账户亏损。如果不足，则强平代理账户持仓，直到账户保证金余额为正。
三、强制减仓制度
当市场连续二天出现同方向涨停或跌停，交易所有权采用强制减仓制度。
四、价格限制制度
价格限制制度分为熔断制度与涨跌停板制度。股指期货合约的熔断价格为上一交易日结算价的正负6%，涨跌停板为上一交易日结算价的正负10%，最后交易日不设涨跌停板。每日开盘之后，当某一合约申报价触及熔断价格时且持续一分钟，对该合约启动熔断机制。
(一) 启动熔断机制后的连续十分钟内，该合约买卖申报不得超过熔断价格，继续撮合成交。启动熔断机制十分钟后，取消熔断价格限制，10%的涨跌停板生效。
(二) 当某合约出现在熔断价格的申报价申报时，开始进入熔断检查期。熔断检查期为一分钟，在熔断检查期内不允许申报价格超过熔断价格，并对超过熔断板的申报给出恰当提示。
(三) 在11∶20-11∶30之间启动熔断机制的，则在当日13∶00开始交易时，取消熔断价格限制，10%的涨跌停板生效。
(四) 如果熔断检查期未完成就进入了非交易状态，则熔断检查期自动结束。当可再次进入可交易状态时，重新开始计算熔断检查期。
(五) 每日闭市前30分钟内，不启动熔断机制，但如果有已经启动的熔断期，则继续执行至熔断期结束。
(六) 每个交易日只启动一次熔断机制，最后交易日不设熔断机制。
请点击输入图片描述（最多18字）
Ⅳ 股指期货开仓手数限制
一、9月2日晚间，中金所公布一系列股指期货严格管控措施，将期指非套保持仓保证金提高至40%，平仓手续费提高至万分之二十三，单个产品单日开仓交易量超过10手认定为异常交易行为，旨在进一步抑制市场过度投机，促进股指期货市场规范平稳运行。
一是调整股指期货日内开仓限制标准。中金所决定，自2015年9月7日起，沪深300、上证50、中证500股指期货客户睁态洞在单个产品、单日开仓交易量超过10手的构成“日内开仓交易量较大”的异常交易行为。
日内开仓交易量是指客户单日在单个产品所有合约上的买开仓数量与卖开仓数量之和。套期保值交易的开仓数量不受此限制。
二是提高股指期货各合约持仓交易保证金标准。为切实防范市场风险，通过降低资金杠杆抑制市场投机力量，自2015年9月7日结算时起，
将沪深300、上证50和中证500股指期货各合约非套期保值持仓交易保证金标准由目前的30%提高至40%，将沪深300、上闭指证50和中证500股指期货各合约套期保值持仓交易保证金标准由目前的10%提高至20%。
三是大幅提高股指期货平今仓手续费标准。为进一步抑制日内过度投机交易，结合当前市场状况，自2015年9月7日起，将股指期货当日开仓又平仓的平仓交易悉枯手续费标准，由目前按平仓成交金额的万分之一点一五收取，提高至按平仓成交金额的万分之二十三收取。
二、每个品种都有最高开仓手数限制，自2013年3月12日起，沪深300股指期货持仓限额标准调整为：
（一）进行投机交易的客户号某一合约单边持仓限额为600手；
（二）某一合约结算后单边总持仓量超过10万手的，结算会员下一交易日该合约单边持仓量不得超过该合约单边总持仓量的25％。
请点击输入图片描述（最多18字）
Ⅵ 持仓限额是什么意思
持仓限额是指交易所规定会员或者客户可以持有的、按照单边计算的某一合约持仓的最大数量。同一客户在不同会员处开仓交易，其在某一合约的持仓合计不得超出该客户的持仓限额。
中金所对会员和客户的股指期货合约持仓限额具体规定如下：
（一）对客户某一合约单边持仓实行绝对数额限仓，持仓限额为600张；
（二）对从事自营业务的交易会员某一合约单边持仓实行绝对数额限仓，每一客户号持仓限额为600张；
（三）某一合约单边总持仓量超过10万张的，结算会员该合约单边持仓量不得超过该合约单边总持仓量的25％。
获批套期保值额度的会员或者客户持仓，不受上述规定的限制。会员、客户持仓达到或者超过持仓限额的，不得同方向开仓交易。
对于持仓量的算法，国内是这样计算的，持仓量的增加代表资金流入期货市场，反之，代表资金流出期货市场。对价格的影响要结合成交量一起分析。
(6)股指期货交易持仓限额扩展阅读
一、价格上涨
1：成交量、持仓量增加，价格上涨，表示价格还可能继续上涨。
2：成交量、持仓量减少，价格上涨，表示价格短期向上，不久将回落。
3：成交量增加、持仓量减少，价格上升，表示价格马上会下跌。
二、价格下跌
1：成交量、持仓量增加，价格下跌，短期内价格还可能下跌。
2：成交量、持仓量减少，价格下跌，短期内价格将继续下降。
3：成交量增加，持仓量和价格下跌，价格可能转为回升。
Ⅶ 股指期货对机构投机客户最大限仓是多少手
持仓限额是指交易所规定的会员或者客户对某一合约单边持仓的最大数量。同一客户在不同会员处开仓交易，其在某一合约单边持仓合计不得超出该客户的持仓限额。实行持仓限额制度的主要目的在于防范操纵市场价格的行为，并防止市场风险过度集中于少数投资者。
客户和会员的持仓限额具体规定如下：
(1)进行投机交易的客户号某一合约单边持仓限额为100手。进行套期保值交易和套利交易的客户号的持仓按照交易所有关规定执行，不受100手持仓限额的限制。
(2)某一合约结算后单边总持仓量超过10万手的，结算会员下一交易日该合约单边持仓量不得超过该合约单边总持仓量的25％。
对于确实需要利用股指期货进行套期保值的会员或客户，可以按交易所套期保值管理办法中的相关要求申请套期保值额度，以豁免持仓限额限制。(由中金所供稿。本专栏内容仅供参考，不作为投资依据；涉及业务规则的内容，请以正式规则为准。)