股票交易程序化接口

A. 证券交易所的交易系统

上一篇文章对证券交易做了大致的介绍，大家对证券有了初步的了解。这篇文章带你了解柜台系统。

根据国内监管要求，客户不能直接接入交易所系统，必须通过证券公司(券商)的系统，即柜台系统。

交易柜台是连接到交易所的下单系统。交易指令通过券商交易柜台发送到交易所，再由券商交易柜台将交易所的委托回报和交易回报反馈给投资者。

证券公司会有几套柜台系统，按功能分为：

柜台系统又称一般交易柜台、集中交易系统、场外交易市场，是券商接受个人和机构交易委托后向交易所提供的交易系统。主要是为一般投资者提供的，是券商的核心系统。用于连接上海证券交易所和深圳证券交易所的股票交易，属于场内市场。

普通散户使用集中交易柜台。集中式柜台系统架构主要基于传统的关系数据库模型，事务延迟高，并发性低。

国内券商柜台厂商主要有恒生电子、郑锦股份、华锐、顶点软件、GenNet、金仕达、宽锐等公司。

作为证券公司的核心系统，柜台系统的更换频率非常低。我理解这个行业只有一个大的更新。从分散交易到总部集中交易，恒生和金中市场份额相当，市场份额达到80-90%。apex从事的是几家排名靠前的券商的业务，而Kingstar从事的是排名在50名左右的券商，市场份额相对较低。当然，一些证券公司建立了自己的柜台系统。现在，中泰XTP和中信做得更好。

在行业发展初期，大部分券商的柜台系统都是部署在各地营业部，各自有独立的柜台系统服务器，然后都集中在券商总部。每个经纪人租用一个专门的机房/使用本地机房的服务器部署柜台系统。

快速交易柜台主要面向机姿核构客户和高净值个人客户。系统架构进化到内存交易，交易速度更快。知名的量化私募主要是利用快速交易柜台进行交易。

快速交易柜台主要是程序化交易客户和经纪公司的快速交易通道，通常只提供基本的交易功能。不同券商的快速交易柜台支持不同的交易功能。基本功能包括委托申报、委托收款、交易收款、撤销申报。同时需要支持上海主板、上海科技创新板、深圳主板、深圳中小板、深圳创业板的可转债，以及逆回购中的基础业务类型。

快速交易柜台目前券商主要采购金融IT供应商的系统，少数有自主研发的快速柜台，如中泰XTP、华宝LTS、招商XSP等国内主要的快速交易柜台系统有：

机构交易柜台主要是券商用来服务公募基金、银行理财经理等大型金融机构。

本文主要介绍集中交易柜台系统，随后专门文戚雹章介绍快速交易柜台和机构交易柜台。

柜台系统是为了满足经纪业务而设计的，所以承载了很多业务功能。大致可以分为：交易报价制度、登记结算制度、做市商制度、经纪人制度、产品管理制度。

交易报价系统负责场外交易平台所有产品的发行、交易和转让的撮合，以及相关产品的市场发布和信息披露。

在设计中参考了上海证券交易所、深圳证券交易所等国内股票市场的角色，主要实现了证券公司自行设计的交易系统在高册帆软件系统中的实现。

作为证券公司统一的股份和股份登记结算机构

做市商系统是指场外交易市场中做市商使用的操作管理终端。根据做市商对应的场外交易业务做市商制度，通过系统对上市产品按照做市要求进行双边报价，并对其持仓和库存进行管理。

采用做市商或报价公司制度时，实现了对做市商驱动权和做市义务的管理，以及对证券公司做市义务的监管。

经纪人制度是指为所有参与场外交易市场的普通客户提供经纪服务的制度。包括账户管理、交易委托、清算管理三大功能。

主要由经纪业务系统和股份公司管理系统组成。负责股份公司的客户管理、资金管理、股票管理、市场披露、委托管理、信息管理。

产品管理系统是场外交易平台的基础中枢，负责提供产品信息的统一管理，可以提供统一的产品视图、产品供应和产品销售支持。

证券公司柜台交易系统包括交易中心、登记托管中心、产品销售中心等组成部分，支持报价、集合竞价、连续竞价等多样化交易模式，满足各类产品的创设、登记、托管、销售、交易、清算等需求。

业务支撑系统包括分销调拨管理和销售管理两部分，涵盖自有产品和外部产品的业务支撑。

1)发放和转移管理

提供类似注册公司和交易所的功能系统。主要承担自营产品的场外推荐、登记存管、交易结算、市场监管、做市和经纪等职能。

2)销售管理

为每个业务产品提供主要的业务流程管理支持。包括产品管理中心、销售流程管理、适当性、风险控制、财富管理等主要功能。

集中柜面系统是为了满足经纪业务而设计的，所以承载了很多业务功能。柜台系统的功能模块根据支付情况而有所不同，也可以根据证券公司的需求进行开发，提供给投资者。

业务主要包括：账户业务、资金业务、证券交易业务、信贷交易业务、基金代销业务、清算业务、查询业务、理财产品销售、现金余额理财业务、其他管理功能。

1)账户业务

您可以为客户开立和关闭账户，管理业务权限，并处理相关交易。

适当性管理、合规报送等。

2）资金业务

早期通过银证转帐实现，后来全面实行了客户保证金三方存管制度。

3）证券交易业务

处理投资者提交的各类交易指令，按照交易规则进行资金和证券的处理，并实现与交易所的委托和成交指令的对接。

4）信用交易业务

2010年证监会推出融资融券业务试点，投资者可以通过向证券公司融资买入股票，也可以融券卖出股票，实现了杠杆交易，系统需要按照信用交易的业务规则处理各类交易指令。

5） 基金代销业务

投资者可以通过证券账户购买开放式基金产品，系统处理投资者的产品申购赎回指令，并实现与相应基金公司的指令交互和资金、份额结算。

6）清算业务

负责与交易所、登记结算公司进行数据交互和业务核对，完成客户在交易所内产品的资金、股份清算和结算。

功能定位上主要参考目前中国登记结算公司的作用。行使账户注册登记、自产产品托管、资金交收的重要职能。

7）查询业务

满足客户需要的各种交易流水、对账单、交割单等业务数据。直接为投资者提供服务的基础订单系统，主要用于受理投资者所有场外业务相关请求。

8）理财产品销售

券商为扩大客户投资品种范围，自行提供的各类理财产品的销售。

9）现金余额理财业务

可将客户投资账户上的现金余额自动申购为货币基金，提高客户的资金收益。

10）其他管理职能

系统参数设置、客户账号安全、外围系统接入、异常交易监控等等。

行业发展早期，大多券商的柜台系统分别部署在各地营业部，其各自均拥有自己独立的柜台系统服务器，后来均集中到了券商总部，各券商租用专用机 房/使用本地机房中的服务器部署柜台系统。

大致分为报盘系统、接口数据库、柜台系统三部分。

柜台系统的核心可理解为一系列数据库表，其中包括客户资料、资金、股票余额、资金 变动、股份变动等信息，发生的业务行为可理解为更新或查找数据表，通过将投资者的 买卖委托快速发往正确的位置完成“交易”。

在中国，任何柜台系统都必须调用交易所API才能下单。

程序化交易的接口通常是柜台系统提供的券商私有接口API和券商接口API两种。

1）券商私有接口API

是提供给第三方金融软件公司的，第三方软件公司可以通过券商私有接口API开发出行情软件或交易软件，供给个人投资者使用，比如通达信，同花顺等。

2）券商接口API

是指券商把其接口进行封装后，直接供给个人程序化投资者使用。

3）报盘接口API

一般是不可能供给个人用户使用的，只可能由券商系统提供商和其第三方合作伙伴共同开发。

题图来自 Unsplash，基于 CC0 协议

相关问答：怎样可以查询自己是否开过证券账户？

这个网上没有办法查到。你可以试试去证券公司的柜台看看能否查到。

B. A股股票交易通道接口是什么有什么用

沪深股票交易所的股票交易接口，只对会员（券商）开放。也就是说，只有会员才可以与交易所联网，投资者只能与开户的券商进行交易信息传递，再经过券商与交易所的数据传输通道到达交易所，数据的反向传递也一样。
使用交易通道接口能够得到更多更准确的信息，让你在股市当中，操作起来更加便捷和有效，对股市市场行情动向判断更加的准确一些。

C. 有哪些券商提供股票程序化交易的接口

东方财富网提供股票程序化交易接口。

D. 国内券商有没有提供股票程序化交易接口的

其实如果满足条件的投资者（无论个人还是机构） 都可以直接申请券商的api，毕竟如果采用通达信破解版接入，用普通的金证柜台，有200ms的穿透时间， 目前很多券商针对程序化交易用户提供了专门的通道。 这里推荐中泰XTP，纯自主研发 而且无论速度（深交所下单到网关小于50us，成交回报1.6ms）还是稳定性（主动订单成交率95%）都是第一梯队的 具体的可以看这篇文章——XTP极速通道 - Duke的文章 - 知乎 https://zhuanlan.hu.com/p/139641563

E. 股票接口类型有哪些

从法规来说，即要么是自己开发的交易接口，要么是证券公司提供的交易接口。如果是第三方交易接口，那么只有以下三种程序化股票交易接口是合规的：
(一)客户端是证券公司与第三方公司签署正式协议购置或租用的,并经证券公司测试和验收后,由证券公司进行发布、升级等运营管理;
(二)客户端是客户自行开发或通过第三方购置、租用,且通过专线、互联网VPN等专用通讯通道接入证券公司的,经证券公司评估系统安全性并正式认可后,由客户自行运行管理或授权证券公司确定的第三方运行管理;
(三)客户端是直连证券公司服务端的通用浏览器。
股票交易接口通常对接金证和恒生的柜台软件
交易接口的API一般都很固定，基本包括3类:登录/登出；下单/撤单；查询（资金，持仓，订单）；再多一点的就包含查询交易参数和合约乘数这种。

F. 国内券商有没有提供股票程序化交易接口的

当然有的啊，有专门的软件使用，自动化交易可以搞定

G. 求助大神 有没有股票实时行情的API接口

对于个人投资者，一般的看盘软件中，通过自定义公式接口，可以获取到股票实时行情的。例如 通达信、同花顺、大智慧都支持。这个就相当于股票实时行情的API接口。这种方式采用的就是股票软件中的公式接口，一般都是这些软件中自带的公式语言，编程比较简单，普通用户一般也可很快上手，使用也比较方便。
如果是企业用户，有专门的金融实时行情API接口的提供方，例如微盛的金融实时行情API接口。这种方式需要软件开发人员才能开发，使用的就是真正的计算机语言，C、C#、java、php等等，更专业些，不太适合普通用户使用。

H. 想问一下哪里有A股实时交易数据的API接口

我找到一个专业提供股票数据API接口的
台，麦蕊智数Ww.mairui..club),这个数据接D平台的接口相当完善，提供的接口几乎覆盖了当前股票的所有数据，这个平台的所有数据接口统一使用的http调用，数据统一以json格式返回，实际使用起来非常方便，接入相当简单，最最最关键的是，在这个平台上不需要注册用户就可以直接领取一个免费的icence证书就可以立即使用了，免费的
接口licence证书每日限制请求不超过500次，但是可以终身使用，我因为实际需要买了一个包年版，只要188元，1年内没有任何限制，1年过期后还可以继续永久使用，但是每天限量1万次，基本能满我当前的需求，个人感觉性价比非常高了，当然还有其他版本可以购买，这要看个人需求了，如果每日请求量特别大，可以直接688购买一个钻石版，
终身不限请求数据。最近已经用了两个多月，感觉各方面都不错，分享
给大家，希望能够对大家有用！

I. 国内券商有没有提供股票程序化交易接口的

亲，您好，有的，例如方正。
程序化交易接口
以API形式的下单接口，不需要运行券商下单软件，通过直接调用dll交易函数的方式直接进行交易，功能包括下单，撤单，查询资金股份、当日委托、当日成交等，支持融资融券，可用于计算机自动程序化交易，供具有编程能力的股民使用。软件为DLL形式，原理是把券商的买入，卖出，查询等功能以接口函数的形式展现，以节省手动输入时间和方便程序化调用。
满意请采纳，谢谢！