股指期貨交易持倉限額
Ⅰ 個人買賣股指期貨最大持倉是多少
(1)進行投機交易的客戶號某一合約單邊持倉限額為100手。進行套期保值交易和套利交易的客戶號的持倉按照交易所有關規定執行，不受100手持倉限額的限制。
(2)某一合約結算後單邊總持倉量超過10萬手的，結算會員下一交易日該合約單邊持倉量不得超過該合約單邊總持倉量的25％。
對於確實需要利用股指期貨進行套期保值的會員或客戶，可以按交易所套期保值管理辦法中的相關要求申請套期保值額度，以豁免持倉限額限制。
專業經紀人為你解答。
Ⅱ 持倉限額制度是什麼
你好，為了防止和打擊操縱市場行為，除了合理設計期貨合約、完善保證金制度以外，實行持倉限額制度十分必要。
在《中國金融期貨交易所風險控制管理辦法》中，持倉限額是指交易所規定會員或客戶可以持有的，按單邊計算的某一合約持倉的最大數額。如果同一客戶在不同會員處開倉交易，則要將該客戶在各賬戶下的持倉合並計算。
對於確實需要利用股指期貨進行套期保值的會員或客戶，可以向中金所申請豁免持倉限制，提供有關證明材料，中金所可以根據市場情況決定是否批准其要求。
具體的限倉標准根據中金所的規定執行，會員和客戶達到或超過持倉限額的，不得同方向開倉交易。
Ⅲ 銆婅偂鎸囨湡璐с嬶細娑ㄨ穼鍋滄澘鍒跺害銆佹寔浠撻檺棰濆埗搴︺佸ぇ鎴鋒寔浠撴姤鍛婂埗搴﹀拰椋庨櫓璀︾ず鍒跺害
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Ⅳ 股指期貨每天交易限制幾手
一、 持倉限制
對投資者同一品種單個合約月份單邊持倉實行絕對數額限倉，自然人持倉限額為1000手，法人持倉限額為5000手。
二、強行平倉制度
1.每天上午節由會員自平，上午節後由交易所強平。
2.當某結算會員的代理賬戶出現違約時，交易所會凍結自營會員開倉許可權，然後把自營會員的多餘結算準備金移入代理賬戶。如果仍然不足於彌補虧損，則強平其自營賬戶，所釋放的資金來補足代理賬戶虧損。如果不足，則強平代理賬戶持倉，直到賬戶保證金余額為正。
三、強制減倉制度
當市場連續二天出現同方向漲停或跌停，交易所有權採用強制減倉制度。
四、價格限制制度
價格限制制度分為熔斷制度與漲跌停板制度。股指期貨合約的熔斷價格為上一交易日結算價的正負6%，漲跌停板為上一交易日結算價的正負10%，最後交易日不設漲跌停板。每日開盤之後，當某一合約申報價觸及熔斷價格時且持續一分鍾，對該合約啟動熔斷機制。
(一) 啟動熔斷機制後的連續十分鍾內，該合約買賣申報不得超過熔斷價格，繼續撮合成交。啟動熔斷機制十分鍾後，取消熔斷價格限制，10%的漲跌停板生效。
(二) 當某合約出現在熔斷價格的申報價申報時，開始進入熔斷檢查期。熔斷檢查期為一分鍾，在熔斷檢查期內不允許申報價格超過熔斷價格，並對超過熔斷板的申報給出恰當提示。
(三) 在11∶20-11∶30之間啟動熔斷機制的，則在當日13∶00開始交易時，取消熔斷價格限制，10%的漲跌停板生效。
(四) 如果熔斷檢查期未完成就進入了非交易狀態，則熔斷檢查期自動結束。當可再次進入可交易狀態時，重新開始計算熔斷檢查期。
(五) 每日閉市前30分鍾內，不啟動熔斷機制，但如果有已經啟動的熔斷期，則繼續執行至熔斷期結束。
(六) 每個交易日只啟動一次熔斷機制，最後交易日不設熔斷機制。
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Ⅳ 股指期貨開倉手數限制
一、9月2日晚間，中金所公布一系列股指期貨嚴格管控措施，將期指非套保持倉保證金提高至40%，平倉手續費提高至萬分之二十三，單個產品單日開倉交易量超過10手認定為異常交易行為，旨在進一步抑制市場過度投機，促進股指期貨市場規范平穩運行。
一是調整股指期貨日內開倉限制標准。中金所決定，自2015年9月7日起，滬深300、上證50、中證500股指期貨客戶睜態洞在單個產品、單日開倉交易量超過10手的構成「日內開倉交易量較大」的異常交易行為。
日內開倉交易量是指客戶單日在單個產品所有合約上的買開倉數量與賣開倉數量之和。套期保值交易的開倉數量不受此限制。
二是提高股指期貨各合約持倉交易保證金標准。為切實防範市場風險，通過降低資金杠桿抑制市場投機力量，自2015年9月7日結算時起，
將滬深300、上證50和中證500股指期貨各合約非套期保值持倉交易保證金標准由目前的30%提高至40%，將滬深300、上閉指證50和中證500股指期貨各合約套期保值持倉交易保證金標准由目前的10%提高至20%。
三是大幅提高股指期貨平今倉手續費標准。為進一步抑制日內過度投機交易，結合當前市場狀況，自2015年9月7日起，將股指期貨當日開倉又平倉的平倉交易悉枯手續費標准，由目前按平倉成交金額的萬分之一點一五收取，提高至按平倉成交金額的萬分之二十三收取。
二、每個品種都有最高開倉手數限制，自2013年3月12日起，滬深300股指期貨持倉限額標准調整為：
（一）進行投機交易的客戶號某一合約單邊持倉限額為600手；
（二）某一合約結算後單邊總持倉量超過10萬手的，結算會員下一交易日該合約單邊持倉量不得超過該合約單邊總持倉量的25％。
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Ⅵ 持倉限額是什麼意思
持倉限額是指交易所規定會員或者客戶可以持有的、按照單邊計算的某一合約持倉的最大數量。同一客戶在不同會員處開倉交易，其在某一合約的持倉合計不得超出該客戶的持倉限額。
中金所對會員和客戶的股指期貨合約持倉限額具體規定如下：
（一）對客戶某一合約單邊持倉實行絕對數額限倉，持倉限額為600張；
（二）對從事自營業務的交易會員某一合約單邊持倉實行絕對數額限倉，每一客戶號持倉限額為600張；
（三）某一合約單邊總持倉量超過10萬張的，結算會員該合約單邊持倉量不得超過該合約單邊總持倉量的25％。
獲批套期保值額度的會員或者客戶持倉，不受上述規定的限制。會員、客戶持倉達到或者超過持倉限額的，不得同方向開倉交易。
對於持倉量的演算法，國內是這樣計算的，持倉量的增加代表資金流入期貨市場，反之，代表資金流出期貨市場。對價格的影響要結合成交量一起分析。
(6)股指期貨交易持倉限額擴展閱讀
一、價格上漲
1：成交量、持倉量增加，價格上漲，表示價格還可能繼續上漲。
2：成交量、持倉量減少，價格上漲，表示價格短期向上，不久將回落。
3：成交量增加、持倉量減少，價格上升，表示價格馬上會下跌。
二、價格下跌
1：成交量、持倉量增加，價格下跌，短期內價格還可能下跌。
2：成交量、持倉量減少，價格下跌，短期內價格將繼續下降。
3：成交量增加，持倉量和價格下跌，價格可能轉為回升。
Ⅶ 股指期貨對機構投機客戶最大限倉是多少手
持倉限額是指交易所規定的會員或者客戶對某一合約單邊持倉的最大數量。同一客戶在不同會員處開倉交易，其在某一合約單邊持倉合計不得超出該客戶的持倉限額。實行持倉限額制度的主要目的在於防範操縱市場價格的行為，並防止市場風險過度集中於少數投資者。
客戶和會員的持倉限額具體規定如下：
(1)進行投機交易的客戶號某一合約單邊持倉限額為100手。進行套期保值交易和套利交易的客戶號的持倉按照交易所有關規定執行，不受100手持倉限額的限制。
(2)某一合約結算後單邊總持倉量超過10萬手的，結算會員下一交易日該合約單邊持倉量不得超過該合約單邊總持倉量的25％。
對於確實需要利用股指期貨進行套期保值的會員或客戶，可以按交易所套期保值管理辦法中的相關要求申請套期保值額度，以豁免持倉限額限制。(由中金所供稿。本專欄內容僅供參考，不作為投資依據；涉及業務規則的內容，請以正式規則為准。)